Прибыльные сделки, но баланс уменьшился: как найти разницу в выписке

01Сделка и счёт отвечают на разные вопросы

Карточка закрытой позиции отвечает на узкий вопрос: сколько дало движение цены между входом и выходом. Баланс отвечает на другой: сколько денег на счёте сейчас. Всё, что произошло со счётом помимо этой сделки, находится между этими двумя числами.

Разберём это на учебной выписке. Цифры условные, а расчёт такой же, как на бирже с линейным контрактом в USDT.

02Учебная выписка: один день, одна зелёная сделка

Утром на фьючерсном счёте 400 USDT. Вы открываете лонг BTC на 600 USDT по условной цене 64 000 с плечом 3×, под позицию уходит 200 USDT маржи. Цена растёт на 4%, до 66 560, и вы закрываете позицию. Пока позиция была открыта, прошёл один расчёт funding по учебной ставке 0,01%: это около 0,06 USDT.

По цене карточка показывает +24 USDT. Комиссии за вход и выход и funding забирают около 0,67 USDT, на счёте остаётся примерно 23,33 USDT. При падении на те же 4% сделка дала бы около −24,65 USDT: расходы никуда не деваются, они добавляются к убытку. Плечо в этом расчёте меняет только размер маржи. При номинале 600 USDT денежный итог тот же.

Днём вы переводите 20 USDT на спот. Потом снова входите в лонг на 600 USDT, уже по 66 560. К вечеру цена опускается примерно до 63 900, это на 4% ниже нового входа. Вечером выписка выглядит так.

Капитал уменьшился на 20,97 USDT, а баланс кошелька вырос на 3,03 USDT. Один и тот же день выглядит по-разному в зависимости от того, на какое число вы смотрите. Даже без перевода торговля дала бы −0,97 USDT: плавающий минус второй позиции перекрыл плюс первой.

03Отделите PnL позиции от результата счёта

Сначала выясните, какое число вы называете балансом. На большинстве бирж их два. Баланс кошелька (wallet balance) учитывает закрытые сделки и все списания. Капитал (equity) — это тот же баланс плюс плавающий результат открытых позиций. Названия полей зависят от биржи. Ищите их в разделе активов фьючерсного счёта.

Потом проверьте, что входит в закрытый PnL в истории позиций. Одни биржи показывают его до комиссий и funding, другие — уже за вычетом. Проще всего проверить так: сложите комиссии этой сделки из истории исполнений и сравните с расхождением. Как читать эти вкладки, разобрано в статье об истории фьючерсных сделок.

С показателем «PnL дня» та же история. Он может включать только закрытые сделки, а может ещё и изменение открытых позиций. Обычно это написано в подсказке у поля.

04Сверьте комиссии, funding и переводы

Комиссия берётся с номинала каждого исполнения, а не с маржи. На одной сделке это мелочь: в выписке 0,30 и 0,31 USDT. Но десять коротких сделок по 600 USDT — это двадцать исполнений. При ставке тейкера 0,05% набегает уже около 6 USDT. Серия маленьких зелёных сделок вполне может целиком уйти в комиссии.

Funding списывается в момент расчёта, пока позиция открыта, даже если вы ничего не нажимали. Поэтому баланс или маржа позиции могут уменьшиться без единой сделки. Откуда именно спишут платёж, зависит от биржи и режима маржи. Деньги переходят между лонгами и шортами, биржа их себе не забирает. Но для вашего счёта это всё равно расход.

Переводы — самая простая и самая частая причина. Перевод на спот, на копи-счёт или в бота уменьшает фьючерсный баланс, но в истории сделок его нет: он лежит в истории переводов или транзакций. У ботов и копирования есть свои строки. Прибыль сеток (grid profit) учитывает только закрытые циклы, без открытой позиции бота, это разобрано на странице о расхождении grid profit и общего результата. При копировании из прибыли удерживается доля лид-трейдера. На Binance это обычно 10% с чистой прибыли раз в неделю.

05Проверьте открытые позиции и выбранный период

Открытая позиция в минусе — второй частый ответ. В выписке −24 USDT по второй позиции полностью съели плюс первой. Этот убыток ещё не зафиксирован: он может уменьшиться или вырасти. Но капитал уже стал ниже. Просмотрите вкладку позиций целиком, включая другие контракты в кросс-марже и позиции ботов на том же счёте.

С периодом ошибаются чаще, чем кажется. Биржа может считать день по UTC, а вы — по местному времени. Если показатель дня учитывает только закрытые сделки, позиция, открытая вчера и закрытая сегодня, целиком попадёт в сегодняшний результат, хотя цена шла в вашу пользу двое суток. Сравнивайте баланс и сумму строк за один и тот же отрезок с одной точкой начала.

Осталась валюта. Допустим, обеспечение лежит в BTC, а баланс показан в долларовом эквиваленте. Тогда падение монеты уменьшит эту цифру, какими бы ни были сделки. В таком случае сравнивайте результат в монете обеспечения.

06Обратная ситуация: сделки красные, а баланс вырос

Та же логика работает и в обратную сторону. Баланс поднимется, даже если закрытые сделки убыточны, когда есть другой источник денег. Например, полученный funding на шорте при положительной ставке, пополнение счёта или открытая позиция в плюсе. Радоваться такому дню рано по той же причине: деньги пришли не от торговли или ещё не зафиксированы.

07Сверка по шагам

1. Зафиксируйте период

   Запишите капитал на начало и конец одного отрезка в одном часовом поясе. Рядом запишите плавающий результат открытых позиций на начало: он понадобится на пятом шаге. Частая ошибка — брать начальное значение по памяти.

2. Сложите закрытые позиции

   Выгрузите историю позиций за период и сложите результат по цене. Уточните по подсказке у поля, вычтены ли из него комиссии.

3. Добавьте комиссии и funding

   В истории транзакций отфильтруйте строки по типу. Знак смотрите вместе с изменением баланса в той же строке. Если закрытый PnL в истории позиций уже показан за вычетом комиссий и funding, на этом шаге их не вычитайте повторно: сверяйте только строки, которые в него не вошли.

4. Найдите переводы

   Проверьте историю переводов: спот, копи-счёт, боты, пополнения и выводы. Перевод в бота легко принять за убыток.

5. Учтите изменение плавающего результата

   Возьмите плавающий результат всех позиций на конец периода, включая позиции ботов и других контрактов, и вычтите из него плавающий результат на начало. Если позиция была открыта ещё до начала отрезка и закрылась внутри него, без этого вычитания её результат частично попадёт в сверку дважды.

6. Сравните итог

   Сумма строк должна совпасть с изменением капитала с точностью до округлений. Если не совпадает, ищите недостающую строку: частичное закрытие, ликвидацию или позицию в другой валюте маржи.

Когда выписка сошлась, такой итог полезно собирать заранее, ещё до входа. Полный расчёт чистого результата показывает формулу для каждой строки. Отдельную сделку удобно проверить в калькуляторе прибыли и убытка.