Grid profit в плюсе, общий результат в минусе: как найти разницу

01Две цифры считают разное

Grid-бот выставляет лимитные ордера на уровнях диапазона. Когда исполняется покупка ниже рынка, а затем срабатывает продажа на уровень выше, цикл считается закрытым, и его доход попадает в прибыль сеток, где остаётся уже насовсем. Эта строка не уменьшается. Что бы ни случилось с ценой потом.

Но бот почти никогда не стоит «пустым». Пока цена гуляет внутри диапазона, у него копится позиция из покупок, которые ещё ждут своей продажи, и её результат пока ничем не зафиксирован. Такой результат называют нереализованным. Он меняется с каждым движением цены. Подробнее механика сетки описана в статье про фьючерсный grid-бот, а здесь нас интересует только сверка.

Так описывает итог и справка Bybit по фьючерсному grid-боту. У других площадок строки могут называться иначе. Состав тот же.

02Проверьте оставшуюся позицию

Возьмём учебный бот на бессрочном контракте ETHUSDT в режиме лонг-сетки. Цены условные. Шаг сетки около 1%, каждый ордер примерно на 80 USDT. За несколько дней бот закрыл 15 циклов и показывает прибыль сеток +12 USDT. При этом десять лимитных покупок по 80 USDT так и не дождались своей продажи. Из них сложилась лонг-позиция на 800 USDT со средней ценой входа 2 400 USDT, а рынок тем временем опустился до 2 352 USDT, то есть на 2% ниже входа.

Позиция — это 800 / 2 400 ≈ 0,333 ETH. Её нереализованный результат: 0,333 × (2 352 − 2 400) = −16 USDT.

Минус одной открытой позиции уже больше, чем заработок пятнадцати циклов.

1. Найдите позицию бота

   Откройте детали работающего бота и найдите блок с открытой позицией: направление, количество и среднюю цену входа. Частая ошибка — смотреть только на крупную цифру прибыли сеток вверху карточки.

2. Посчитайте её результат сами

   Для лонга: количество × (текущая цена − средняя цена входа), для шорта знак обратный. Сравните с цифрой площадки. Небольшое расхождение обычно значит, что площадка оценивает позицию по mark price (справедливой цене из индекса), а вы взяли последнюю сделку.

3. Сложите две строки

   Прибыль сеток плюс результат позиции. Если сумма близка к общему результату бота, оставшаяся разница — это расходы. О них следующий раздел.

Если цена пошла в другую сторону

При росте на те же 2%, до 2 448 USDT, позиция показала бы +16 USDT, и общий результат до остановки при тех же расходах составил бы около +27,1 USDT. Прибыль сеток в обоих случаях одинаковая. Всю разницу в 32 USDT создала открытая позиция.

Особенно заметно это при выходе цены из диапазона. Ниже нижней границы новых покупок нет, а выставленные продажи стоят выше и не исполняются, пока цена не вернётся в диапазон. Прибыль сеток застывает, а минус позиции растёт с каждым процентом падения. У шорт-сетки опасна обратная сторона. Это выход выше диапазона. Нейтральная сетка может накопить позицию в любую сторону.

03Разберите комиссии, funding и выводы

Комиссия берётся с номинала каждого исполнения, а не с маржи. На Binance для USDⓈ-M фьючерсов базового уровня VIP 0 это 0,02% для мейкера и 0,05% для тейкера. Лимитные ордера сетки обычно исполняются как мейкер. Тут есть тонкость: лимитка, которая исполнилась сразу, считается тейкером, а запуск бота и закрытие позиции при остановке часто вообще идут по рынку. Как определяется роль, разобрано в статье про maker и taker.

В нашем примере 15 циклов — это 30 исполнений по 80 USDT. По 0,02% выходит 0,016 USDT каждое, всего 0,48 USDT. Десять покупок, из которых сложилась позиция на 800 USDT, тоже исполнялись как мейкер: 800 × 0,02% = 0,16 USDT. Суммы мелкие. Но у плотной сетки с маленьким шагом исполнений в разы больше, и комиссии начинают заметно съедать прибыль циклов. На некоторых площадках прибыль сеток показывается уже за вычетом комиссий, и тогда вычитать их второй раз не нужно: проверьте формулировку в описании бота.

Funding — платёж между лонгами и шортами бессрочного контракта. При положительной ставке лонги платят шортам. Лонг на 800 USDT при условной ставке 0,01% отдаёт 0,08 USDT за расчёт, за три расчёта 0,24 USDT. Минус возле funding в карточке бота означает, что вы заплатили. Плюс — что получили. На Binance расчёт по умолчанию идёт каждые 8 часов, но у части контрактов интервал 4 часа, а при упоре ставки в лимит он может сократиться до часа. Как читать знак и ставку, описано в статье про funding.

Третий источник путаницы — движение денег. Если вы добавляли маржу или забирали прибыль, процент доходности бота может считаться уже от другой суммы. Как именно, проверьте в описании бота на своей площадке. При сверке баланса фьючерсного счёта до и после вычтите внутренние переводы. Иначе обычный перевод будет выглядеть как прибыль или убыток.

04Сопоставьте показатели до и после остановки

Пока бот работает, минус позиции нереализованный. Остановите бота с закрытием позиции, и минус станет реализованным, а к нему добавится комиссия закрытия и, при резком рынке, ещё и проскальзывание. В некоторых ботах при остановке можно оставить позицию открытой. Тогда она продолжит жить как обычная позиция. Какие варианты есть, смотрите в окне остановки конкретного бота.

Если после остановки итог отличается от этой таблицы, откройте историю сделок. Там видны цена каждого исполнения, роль мейкер или тейкер и списанная комиссия. Строки funding обычно лежат отдельно, в истории транзакций.

05Где чаще всего ошибаются при сверке

• Сравнивают прибыль сеток с балансом и забывают про открытую позицию.
• Вычитают комиссии второй раз, хотя площадка уже показала прибыль сеток за их вычетом, или наоборот.
• Считают процент от первоначальной суммы, хотя маржу добавляли или прибыль выводили.
• Оценивают позицию по последней сделке, когда площадка использует mark price.
• Ждут, что новые циклы «отобьют» минус позиции, хотя цена уже за диапазоном и циклов нет.

06Как применить разбор к своему боту

Выпишите из карточки бота четыре числа. Это прибыль сеток, количество и средняя цена позиции, сумма комиссий и сумма funding. Посчитайте итог по формуле и сравните с цифрой площадки. Осталась разница — ищите добавления и выводы средств. Тот же сценарий удобно прогнать в симуляторе сетки: поменяйте конечную цену на ±2% и посмотрите, как одна строка позиции переворачивает весь итог, пока прибыль сеток стоит на месте. Другие ситуации с расхождением цифр собраны в разделе «Разобраться с фьючерсной позицией».