Фьючерсный grid-бот: как работает сетка и из чего складывается итог

01Что решаете вы, а что делает программа

Все решения, от которых зависит риск, вы принимаете до запуска. Вы выбираете контракт и направление сетки, ставите границы диапазона и число уровней, задаёте сумму, плечо и условие остановки. Программа ничего не прогнозирует. Она выполняет одно правило: ордер исполнился — значит, нужно поставить встречный.

Из этого правила следует главное свойство сетки. Пока цена ходит туда-обратно внутри диапазона, бот зарабатывает на колебаниях. Когда цена идёт в одну сторону, он копит позицию. Общая карта ботов собрана в разделе о фьючерсных ботах, а здесь разберём одну сетку на учебных цифрах.

Учебная ситуация, все цифры условные. BTCUSDT стоит 64 000 USDT. В бот выделено 600 USDT, плечо условное — 2×. Режим нейтральный, диапазон 62 400–65 600 USDT, 10 сеток с равным шагом. Каждый ордер — 0,003 BTC, это около 192 USDT номинала. На бирже количество на сетку бот рассчитает сам из суммы, плеча и числа сеток, а мы его просто зафиксировали. Плечо не меняет денежный результат при том же номинале, но меняет маржу и запас до ликвидации. Для расчёта PnL мы его не используем, к ликвидации вернёмся ниже.

02Сетка ордеров и открытая позиция

В арифметическом режиме Binance шаг считается просто: (верхняя граница − нижняя) / число сеток. У нас это (65 600 − 62 400) / 10 = 320 USDT, то есть 0,5% от цены. В геометрическом режиме уровни стоят на равном расстоянии в процентах, а не в долларах.

При запуске нейтральная сетка на Binance позицию не открывает. Ордер на уровне, ближайшем к рынку, тоже не выставляется. Цена стоит ровно на уровне 64 000, поэтому он остаётся пустым. Ниже стоят пять покупок: 63 680, 63 360, 63 040, 62 720 и 62 400. Выше стоят пять продаж: от 64 320 до 65 600.

Допустим, цена падает до 63 680. Покупка исполняется, и у бота появляется лонг 0,003 BTC. Уровень 63 680 становится пустым, а на соседнем уровне 64 000 встаёт продажа. Цена продолжает снижаться до 63 040, то есть на 1,5% от старта. Срабатывают ещё две покупки, и каждая получает свою продажу на шаг выше.

Теперь у бота лонг 0,009 BTC по средней цене 63 360. Это примерно 570 USDT номинала. У нижней границы номинал дойдёт до 946 USDT — больше, чем 600 USDT в боте. Поэтому такой сетке нужно плечо не ниже примерно 1,6×, и наши условные 2× это покрывают. Позиция обычная фьючерсная: с mark price, ликвидацией и funding.

Нулевой позиция бывает только у центра диапазона. Внизу нейтральная сетка в лонге, наверху в шорте.

Если цена вернётся к 64 000, сработают три продажи и закроют три пары. Каждая даёт 320 × 0,003 = 0,96 USDT до комиссий, а позиция снова станет нулевой. Binance сопоставляет пары по принципу FILO: первая исполненная покупка закрывается последней. Это влияет на то, какие сделки попадут в закрытые пары, а какие останутся открытыми. Общий итог от этого не меняется.

03Из чего складывается общий результат

Комиссии в этой сумме учитываются один раз. В карточке Binance комиссии ещё не закрытых входов уже вычтены в строке чистой реализованной прибыли, у Bybit — в Closed Profit. Если берёте цифры из карточки, отдельно их не вычитайте. Иначе результат окажется хуже, чем на самом деле.

В таблице ниже мы считаем вручную, поэтому комиссии входов открытой позиции показаны отдельной колонкой. Так видно, откуда берётся каждая часть итога.

Первая строка показывает идеальный для сетки рынок. Цена ушла и вернулась, все покупки нашли пару, и ничего открытого не осталось. Во второй строке бот честно заработал на двух колебаниях. Потом цена ушла на 1,5%, и минус открытого лонга перекрыл прибыль циклов. Это и есть ситуация «grid profit в плюсе, итог в минусе». Bybit прямо пишет, что так бывает, и советует ориентироваться на общий P&L. Подробный разбор с проверкой по истории есть на странице почему grid profit в плюсе, а общий результат в минусе.

Ещё одна тонкость касается цены, по которой считается открытая позиция. В деталях сетки Binance нереализованный результат считается по последней цене (last price), а у Bybit — по mark price. Ликвидация при этом считается по mark price. Поэтому для оценки запаса смотрите показатель риска в карточке бота, а не только нереализованный результат по last.

04Направление, диапазон и расходы

Направление определяет, какую позицию бот готов держать. Лонг-сетка зарабатывает на колебаниях и держит лонг, шорт-сетка держит шорт, нейтральная начинает с нуля. На Binance лонг- и шорт-сетку можно запустить с начальной позицией. Тогда ордера на покупку выше рынка у лонг-сетки исполнятся сразу, и бот стартует уже в лонге. Без этой опции лонг-сетка ставит только покупки ниже рынка. Если цена при создании уже вне диапазона, сетка стартует без позиции. Подробнее о том, как ведут себя три режима, — на странице long, short и neutral grid.

Ширина шага решает, сколько от каждого цикла достанется вам, а сколько уйдёт на комиссию. В нашей сетке шаг 0,5%, а две мейкерские комиссии по 0,02% забирают 0,04%. Это меньше десятой части прибыли цикла. Если на тот же диапазон поставить 100 сеток, шаг станет 32 USDT, всего 0,05%. Тогда мейкерские комиссии съедят 80% цикла, а при тейкерских 0,05% на вход и выход цикл уйдёт в минус. Binance предупреждает, когда прибыль на сетку меньше комиссии мейкера. Показанную прибыль на сетку площадка называет справочной.

Роль исполнения выбрать нельзя. Ордер, который ждал в стакане, обычно исполняется как мейкерский, а ордер, сработавший сразу, — как тейкерский. Как именно исполняются ордера сетки, в FAQ Binance не сказано. Откройте историю сделок бота и посмотрите на фактическую комиссию по каждому исполнению.

Каждый ордер сетки должен проходить минимум контракта. На биткоине это 0,001 BTC. Для USDⓈ-M Binance считает минимальное количество на сетку как большее из двух значений: минимального количества и минимального номинала, делённого на нижнюю границу. Если суммы не хватает, сократите число сеток или добавьте маржу. Как подбирать параметры под свою сумму, разобрано на странице параметры фьючерсной сетки.

Funding платит или получает только открытая позиция и только в момент расчёта. Пока сетка пустая, его нет. Когда бот держит лонг 0,009 BTC при положительной ставке, он платит, при отрицательной — получает. Знак в интерфейсе читайте по правилам площадки. В боте Bybit отрицательная сумма funding означает, что бот получил платёж, а положительная — что заплатил.

Набор контрактов тоже зависит от площадки. На Binance фьючерсная сетка работает на USDⓈ-M и COIN-M. У COIN-M расчёт ведётся в монете, поэтому формулы этой страницы к нему не переносите. У Bybit фьючерсная сетка работает только на бессрочных USDT-контрактах.

05Что происходит, когда цена выходит из диапазона

Вернёмся к третьему сценарию. На спуске к 62 400 исполнились все пять покупок. У бота лонг 0,015 BTC по средней 63 040, около 946 USDT номинала. На нижней границе нереализованный результат уже −9,6 USDT. Дальше новых покупок нет: за крайним уровнем Binance новые позиции не открывает. При 61 440 убыток составляет −24 USDT, и каждые следующие 640 USDT падения добавляют ещё −9,6 USDT.

Новые циклы при этом не появляются, ведь продажи стоят выше, куда цена ещё не вернулась. Работает только открытая позиция. Нейтральная сетка ведёт себя зеркально: выше 65 600 у неё шорт 0,015 BTC, и убыток растёт вместе с ценой.

У Bybit это описано прямо. Открытые позиции остаются, новых ордеров нет до возвращения цены в диапазон. При резком выходе часть ордеров может не выставиться, и бот поставит их после возврата цены. У Binance сказано только, что новые позиции за крайним уровнем не открываются. Выхода из диапазона нет и в списке причин, по которым сетка останавливается. Значит, рассчитывайте, что бот продолжит держать позицию, и сверяйте это с карточкой своего бота.

Конец у такого сценария бывает разный. Цена может вернуться. Может сработать ваше стоп-условие. Или дойдёт до ликвидации, которая считается по mark price. На Binance у сетки есть свой показатель, Bots Risk Ratio: баланс маржи, делённый на занятую маржу. Если он падает ниже 1,0, сетка останавливается. У Bybit ликвидация бота наступает, когда его коэффициент поддерживающей маржи доходит до 100%. Максимальный убыток там ограничен суммой, вложенной в бот.

При 600 USDT в боте и условном плече 2× убыток −9,6 USDT у границы — небольшая доля вложенной суммы. По грубой оценке позиция здесь ещё далека от ликвидации. Точную цену ликвидации и текущий показатель риска показывает карточка бота: сверяйтесь с ней, а не с этой оценкой. Та же сетка на 150 USDT с высоким плечом выглядела бы совсем иначе. Выход из диапазона — штатный режим работы сетки, а не сбой.

06Решения, которые нужно принять до запуска

1. Выберите контракт и проверьте минимум

   Убедитесь, что при вашей сумме и числе сеток каждый ордер проходит минимум контракта. Если биржа не даёт создать бота, чаще всего дело в номинале на сетку.

2. Посчитайте прибыль одного цикла после комиссий

   Шаг в процентах минус две комиссии. Считайте и с мейкерской, и с тейкерской ставкой. Если цикл при тейкерской ставке уходит в ноль, сетка слишком плотная.

3. Решите, с какой позиции стартовать

   Нейтральная сетка стартует без позиции. Лонг- или шорт-сетка с начальной позицией сразу несёт риск направления. Убедитесь, что это осознанный выбор, а не галочка по умолчанию.

4. Запишите позицию на границе и убыток за ней

   Для учебной сетки это 0,015 BTC у нижней границы, −9,6 USDT на ней и −24 USDT при падении на 4% от старта. Если такие цифры неприемлемы, сузьте объём, а не надейтесь на возврат цены.

5. Задайте условие остановки и что будет с позицией

   На Binance стоп-условия необязательны. Их можно задать по цене (last или mark), по PnL или по ROI%. Отдельно решите, закрывать ли позицию при остановке: за это отвечает опция Close All Positions on Stop.

Если площадка предлагает автоматический подбор параметров, позиция на границе от этого не исчезает. Проверьте её так же, как при ручной настройке.

07Контроль работающего бота и остановка

Смотрите на общий результат, а не на прибыль циклов. Рядом с ним держите в поле зрения ещё три вещи: размер открытой позиции, накопленный funding и запас до ликвидации или порога риска бота. Как организовать такую проверку без постоянного сидения в приложении, разобрано на странице как контролировать работающего бота.

При остановке сетки Binance всегда отменяет её ордера. Позиция закрывается по рынку, только если включена опция закрытия позиций при остановке. Иначе позиция остаётся открытой: вы ведёте её вручную, и у неё по-прежнему есть funding и цена ликвидации. Bybit при остановке закрывает позицию по рынку. Итог может отличаться от расчётного из-за проскальзывания.

Сетка может остановиться и сама. На Binance причины такие: срабатывание TP/SL, ликвидация, нехватка маржи, пауза рынка, делистинг, снижение максимального плеча символа ниже плеча сетки. Автодобавление маржи у сетки Binance по умолчанию выключено. Оно срабатывает только при снижении ступени плеча и берёт деньги с USDⓈ-M-счёта, а значит, может задеть другие позиции.

Параметры работающей сетки меняются с оговорками. В USDⓈ-M на Binance можно изменить диапазон и число сеток. При этом старая сетка останавливается и создаётся новая, а повторное изменение доступно не раньше чем через 10 минут. Если новая сетка не создалась, старая так и остаётся остановленной. Оставленные позиции больше не образуют пар с ордерами новой сетки. В COIN-M параметры поменять нельзя.

Если хочется прогнать ту же логику на других числах, откройте симулятор сетки. Подставьте свой диапазон и сравните пилу, уход на 1,5% и выход за границу.